Josemaria decidiu mudar-se com a família para Madrid para fazer o doutoramento em Direito. Nessa cidade, tornou-se capelão da sede central das Damas Apostólicas, uma congregação religiosa dedicada especialmente a obras sociais.
Foi assim como iniciou uma intensa atividade pastoral, atendendo os pobres e os doentes dos bairros mais desfavorecidos da capital.
Josemaria recebeu uma luz especial de Deus para recordar ao mundo que todos os cristãos estão chamados a alcançar o Céu através da sua vida corrente.
Assim o explicava
O jovem sacerdote (tinha apenas 26 anos) contou com o apoio de jovens universitários para levar adiante este grande projeto de Deus. Em 1933, fundou a Academia DYA e, posteriormente, uma residência universitária.
Jovens estudantes, convidados pelos seus amigos, encontravam na residência da rua Ferraz um ambiente de alegria que os levava a levar a sério a sua fé cristã, servindo a Deus através dos seus estudos universitários e da atenção aos problemas sociais do Madrid dos anos 30.