Josemaría decise di trasferirsi con la famiglia a Madrid per conseguire il dottorato in legge. Lì divenne cappellano della sede delle Damas Apostolicas, una congregazione religiosa che si dedicava soprattutto al sociale.
Iniziò così un'intensa attività pastorale, occupandosi dei poveri e dei malati nei quartieri più sfortunati della capitale.
Josemaría ricevette una luce speciale da Dio per ricordare al mondo che tutti i cristiani sono chiamati a raggiungere il Paradiso attraverso la loro vita ordinaria.
Lo spiega così
I giovani studenti, invitati dai loro amici, trovarono nella residenza di Calle Ferraz un'atmosfera gioiosa che li incoraggiò a prendere sul serio la loro fede cristiana, servendo Dio attraverso gli studi universitari e occupandosi dei problemi sociali della Madrid degli anni Trenta.