Josemaría decidió trasladarse con su familia a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. Allí, se convirtió en el capellán de la sede central de las Damas Apostólicas, una congregación religiosa que se dedica especialmente a obras sociales.
Fue así como inició una intensa actividad pastoral, atendiendo a los pobres y enfermos de los barrios más desfavorecidos de la capital.
Josemaría recibió una luz especial de Dios para recordar al mundo que todos los cristianos están llamados a alcanzar el Cielo a través de su vida ordinaria.
Así lo explica
El joven sacerdote (no tenía más que 26 años) se apoyó en jóvenes universitarios para sacar adelante este gran proyecto de Dios. En 1933, puso en marcha la Academia DYA, y después una residencia universitaria.
Jóvenes estudiantes, invitados por sus amigos, encontraban en la residencia de la calle Ferraz un ambiente de alegría que impulsaba a tomarse su fe cristiana enserio, sirviendo a Dios a través de sus estudios universitarios y de la atención a los problemas sociales del Madrid de los años 30.